جمال نجم: تطبيق مقررات لجنة بازل على رأس أولويات البنك المركزى

قال جمال نجم،نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مقررات بازل وضعت معايير واضحه بشأن العلاقة بين مستوى المخاطر وحجم ونوعية رأس المال بمفهومة الرقابي، وأيضا وفقا لنوعية ونشاط البنك، وهيكل المخاطر لديه.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر أتحاد المصارف العربية، اليوم السبت، أن تطبيق مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية بالقطاع المصرفي المصري أحد المحاور الأساسية للفلسفة الرقابية، التي يتبناها البنك المركزي المصري لدى ممارسة اختصاصاته الدستورية وذلك لثلاثة أسباب:

الأول يشمل تعزيز إدارة جميع أنواع المخاطر، وبالتالي ضمان الاستقرار المصرفي، والثاني: إدارة رأس المال بكفاءة أكبر بما يؤدي إلى مواجهة المخاطر الحقيقية، والثالث: لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يساعد على تحسين القدرة التنافسية للجهاز المصرفي المصري.

وتابع: “لقد أظهرت الأزمات المالية الأخيرة قصور ومحدودية الأدوات المتوافرة لدى السلطات الرقابية والبنوك المركزية في الحد من الأضرار الناجمة عن تلك الأزمات على الجهاز المصرفي، وبناء علي ذلك قامت اللجنة الرقابة المصرفية بوضع معايير دولية على السلطات الرقابية، أو البنوك المركزية وتطبيقها على القطاع المصرفي الخاضع لإشرافها، وبما يساعد على الوقاية من الأزمات المالية، والحد من آثارها، فضلا عن تحقيق الاستقرار المالي.

وفي إطار دور المصارف المركزية في تنفيذ ما استحدث من ممارسات رقابة مصرفية عالمية، وفي مقدمة ذلك الإصلاحات النهائية للمقررات بازل 3 (بازل 4) الصادرة في ديسمبر 2017 وما سيتتبعها من تغيير في استراتيجيات المصارف، اعتباراً من عام 2022؛ يجب العمل على ما يلي:

1- دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية بشكل دائم ومنتظم، ومدى إمكانية تطبيقها بالقطاع المصرفي العربي.

2- التعاون مع الجهات الدولية مثل البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، وصندوق النقدي العربي، بهدف مسايرة إصدارات لجنة بازل، والتعرف على مدى إمكانية تطبيقها بما يلائم البنوك العربية.

3- تحديث وتعديل ما سبق إصداره من تعليمات رقابية، وذلك من خلال تطبيق تحديثات مقررات بازل 3 (بازل4) والمناسبة للتطبيق على البنوك العربية، ويتضمن ذلك إعداد وإصدار أوراق مناقشة ونماذج دراسة الأثر الكمي.

4- اتباع مبدأي “التيسير والمشاورة” لدى التطبيق، ويعتبر مبدأ التيسير مطلوبا لكي يبقى متسقا مع المستويات المختلفة من أنظمة المعلومات والكفاءة لدى لبنوك، ولضمان الانتقال السلس في ظل التعليمات القائمة، أما مبدأ المشاورة فيعد عاملا أساسيا لنجاح أي إطار رقابي جديد.

وأشار إلى أن تلك الإصلاحات تأتي بهدف معالجة أوجه القصور في الإطار الرقابي السابق، والذي أظهرته الأزمة المالية الأخيرة، بالإضافة إلى تعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر، وبالتالي زيادة الثقة في النظام المصرفي، وقد اقترحت اللجنة فترات انتقالية لتطبيق المعايير الجديدة، وذلك لضمان التطبيق الفعال من قبل الجهات الرقابية وتهيئة البنوك للتطبيق الممنهج، وذلك من خلال تواريخ تطبيق محددة لتلك الاإصلاحات والتي تناولت بالأساس:

1-     مخاطر الائتمان: معالجة نقاط الضعف في كيفية حساب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر الائتمان، من خلال وضع إطار جديد لكل من الأسلوب المعياري، وأسلوب التقييم الداخلي، بهدف الوصول إلى أساليب قياس أكثر ساسية للمخاطر، حيث قامت اللجنة بإلغاء بعض أساليب التقييم الداخلية، وذلك بهدف التقليل من الاعتماد على النماذج الداخلية بالبنوك، كما تم تعديل واستحداث أوزان ترجيحية جديدة أكثر حساسية للمخاطر، بحيث تكون تلك الأوزان أكثر تفصيلا بدلا من وزن مخاطرموحد Flat Risk Weight، مما يساعد في القضاء على الاختلافات في حساب الأصول المرجحة بين الدول.

2-     مخاطر التشغيل: اصدار أسلوب جديد لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل تحت مسمى الأسلوب المعياري ليحل محل الأساليب الأربعة الواردة ضمن الإطار السابق، وذلك للوصول إلى قياس مفهوم وغير معقد على نحو ملائم لسهولة التنفيذ.

ويعتمد قياس الأسلوب المعياري على متغيرين أساسين؛ وهما:

مؤشر الأعمال، الذي يعتمد على مجمل الأرباح الناشئة عن أنشطة البنك المختلفة.

مكون الخسائر، والذي يعتمد على بيانات خسائر التشغيل التاريخية الخاصة لكل بنك.

وأكد أن الإصلاحات الأخيرة تضمنت أيضًا التعريفات الخاصة بالتعرضات الخاصة بالرافعة المالية، كما قامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات على كيفية قياس بعض تلك التعرضات، بالإضافة إلى استحداث دعامة إضافية تُضاف إلى نسبة الرافعة المالية للبنوك ذات الأهمية النظامية، والتي يتم حسابها وفقًا للفئة المُدرج بها البنك بناء على المعايير المُحددة من لجنة بازل في هذا الشأن.