البنك المركزي يطرح ورقة مناقشة بشأن إدارة مخاطر التشغيل وفقاً لمقررات بازل 3

أعد البنك المركزي  ورقة مناقشة بشأن «إدارة مخاطر التشغيل والحد الأدنى لرأس المال الرقابي الالزمي لمقابلتها» والتي تضمنت أسلوباً جديداً لقياس مخاطر التشغيل يسمى بالأسلوب المعياري ليحل محل أسلوب المؤشر الأساسي المتبع حالياً، وذلك إعتباراً من أول يناير 2022.

وأوضح البنك المركزي أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيته نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة متطلبات لجنة بازل، وفي ضوء توصيات تلك اللجنة الصادرة في ديسمبر 2017، والخاصة بالإصالحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3، بحسب ما جاء على موقعه الإلكتروني.

وأكد أن الأزمات المالية العالمية الأخيرة اعتباراً من عام 2008 وما تلاه؛ أوجه القصور في الأساليب الرقابية الأربعة المسموح بها حالياً من قبل لجنة بازل في حساب رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التشغيل لدى البنوك وفقا للدعامة الأولى من مقررات بازل 2 والمتمثلة في أسلوب المؤشر الأساسي والأسلوب المعياري والأسلوب المعياري البديل وأساليب القياس المتقدمة.

ووأضاف أن لجنة بازل قامت بإصدار المعايير النهائية للأسلوب المعياري كأسلوب موحد لقياس مخاطر التشغيل وحساب متطلبات رأس المال وفقاً للدعامة الأولى، مع إلغاء جميع الأساليب الأربعة الموجودة حالياً، وذلك بهدف جعل نماذج حساب متطلبات رأس المال أكثر شفافية وبساطة وملائمة لجميع البنوك.

ويُعد الأسلوب المعياري الجديد لقياس المتطلبات الرأسمالية لمقابلة مخاطر التشغيل أحد مكونات الإطار العام لإصالحات بازل 3 المتعلقة بمرحلة ما بعد الأزمة المالية الصادرة في 7 ديسمبر 2017 ، وتعتبر جميع البنوك مطالبة بحساب متطلبات رأس المال وفقاً للدعامة الأولى، حيث يُعالج الأسلوب المعياري عدداً من نقاط الضعف باستخدام هذا الأسلوب الموحد في الإطار الحالي، بحسب البنك المركزي.

ويعند الأسلوب الجديد على تبسيط الإطار الرقابي حيث سيحل هذا الأسلوب الموحد محل الأساليب الأربعة المستخدمة حالياً في حساب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل، بالإضافة إلى الجمع بين كل من مؤشر قائم على القوائم المالية للبنك متمثال في مؤشر الأعمال وخسائر التشغيل التاريخية للبنك لحساب رأس المال الازم لمقابلة مخاطر التشغيل مما ينتج عنه إطار أكثر حساسية للمخاطر، هذا فضلاً عن الحد من تعقيدات أسلوب القياس المتقدم وتعزيز إمكانية المقارنة بين النتائج عبر البنوك والدول المختلفة.

وتضمنت ورقة المناقشة ثلاث متطلبات هي: المتطلبات النوعية لإدارة مخاطر التشغيل، المتطلبات الكمية اللازمة لمواجهة مخاطر التشغيل وهي الأسلوب المعياري الجديد، والمعايير الواجب توافرها لتجميع بيانات الخسائر الداخلية.

للاطلاع على ورقة المناقشة كاملة …

مخاطر التشغيل وفقا لاصلاحات بازل3